O Que É Drawdown Máximo?
O drawdown máximo (ou max drawdown) é a maior queda percentual de um pico ao vale na curva de capital de uma estratégia. É a métrica mais honesta sobre o risco real do seu trading.
Como Calcular o Drawdown Máximo
- Liste o equity após cada operação
- Identifique cada pico local de equity
- Para cada pico, encontre o vale mais baixo subsequente antes do próximo novo pico
- Calcule: (Pico - Vale) ÷ Pico × 100
- O maior percentual encontrado é o drawdown máximo
Exemplo: Equity passou de $10.000 para $13.000 (pico) e depois caiu para $11.050 (vale). Drawdown = (13.000 - 11.050) ÷ 13.000 × 100 = 15%.
Por Que o Drawdown Máximo Importa?
Ele responde à pergunta: se eu tivesse começado no pior momento histórico, quanto teria perdido antes de recuperar? Estratégias com drawdown máximo acima de 20–25% são difíceis de sustentar psicologicamente, mesmo que lucrativas no longo prazo.
Drawdown Máximo e Prop Firms
Nas prop firms, o drawdown máximo histórico da sua estratégia deve ser menor que o limite da firma. Se o seu drawdown histórico é de 12% e o limite da FTMO é 10%, você está operando no limite — qualquer sequência de perdas um pouco pior vai encerrar sua conta.
Relação Entre Drawdown Máximo e Tamanho de Posição
Reduzir o tamanho das posições é a forma mais direta de controlar o drawdown máximo. Reduzir de 1% para 0,5% de risco por trade aproximadamente corta o drawdown máximo pela metade.
Monitorando o Drawdown Máximo com ForexTracker
O ForexTracker calcula o drawdown máximo da sua curva de capital automaticamente, além de exibir a curva histórica de equity para que você visualize graficamente cada pico e vale.
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